Как последняя глава книги Нассима Николаса Талеба «Рискуя собственной шкурой» может изменить ваши представления о мире.

Согласно легенде, пересказанной Витрувием в трактате «Об архитектуре», царь Сиракуз Гиерон II заподозрил придворного ювелира в обмане. Он предположил, что тот сделал корону не из чистого золота, а из сплава золота и серебра, прикарманив себе часть драгоценного металла. Разобраться в деле царь поручил Архимеду. Типового решения в те времена не было, и Архимед долго бился над задачей. В итоге решение пришло через озарение. В один из дней Архимед погрузился в ванну и заметил, что вода начала переливаться через край. Изобретателя осенило. По легенде, он заорал «Эврика!» и голым побежал из купальни домой, чтобы поскорее испробовать открытый метод.

При погружении короны в воду было вытеснено больше воды, чем должно было в случае честной работы. Выходило, что золото действительно было частично заменено серебром, которое имеет почти вдвое меньшую плотность. Масса короны соответствовала норме. Но её объем был значительно больше положенного значения. Ювелир оказался вором.

Нассим Талеб голым по Нью-Йорку не бегал. Но то, в какой манере он завершает свою новую книгу «Рискуя собственной шкурой», напоминает об «эврике» Аристотеля. Только Талеб в своей книге восторженно произносит другое слово на букву «э»: «Эргодичность!»

28 февраля Нассим Николас Талеб выступит с полнодневной лекцией в Москве

Реклама

«Ключевая глава всегда идет последней», — так Талеб представляет финальную главу книги «Рискуя собственной шкурой». В ней он, наконец, рассказывает о том, что же такое эргодичность. Бегло. И это с учетом того, что автор подводил к этому моменту на протяжении всей книги. В этой же главе он знакомит читателя с логикой принятия риска.

Давайте разберемся с этим и попытаемся понять, что такое эргодичность. Именно эта глава, похоже, осталась неясной для многих читателей.

Гипотеза: из главы вырастет новая книга

Презентуя цикл Incerto («Неопределенный»), Нассим Талеб сообщал, что его книги развиваются по принципу фрактала. Из главы уже опубликованной книги вырастает новая книга, а затем история повторяется. «Как Ева вышла из ребра Адама, так каждая книга Incerto выходит из ребра предыдущей», — метафорично сообщает Талеб.

Так, «Черный лебедь» был лишь одной из тем «Одураченных случайностью», а «Антихрупкость» выросла из описанной в «Черном лебеде» концепции выпуклости случайных событий. Уже в «Антихрупкости» Талеб приводит лозунг «Не становись антихрупким за счет ближнего твоего». Из него выросла новая книга «Рискуя собственной шкурой».

Возможно, что в последней главе книги «Рискуя собственной шкурой» Талеб увидел плодородную почву для продолжения работы. Кажется странным, что по теме, о которой Талеб рассказывает с таким воодушевлением, он почти не приводит примеров. Проверим эту гипотезу, когда станут известны подробности новой книги Талеба.

Великая путаница экономистов и психологов

Представим мысленный эксперимент — сотне горожан предлагают сыграть в кости. Им выдают по 6 кубиков с цифрами от 1 до 6. Им нужно всем вместе бросить выданные кубики. Если при броске у человека выпадает 36, то он получает пособие от государства 1 миллион рублей в год. Если выпадает 21, то государство ему никак не помогает, но и ничего не требует с него. Но если у человека выпадает 6, то он вынужден ежегодно выплачивать государству 1 миллион рублей. Соответственно все остальные пропорционально получают некоторую ежегодную сумму долгов или пособий. Допустим: 8 — выплачиваешь 700 тысяч в месяц, а при 34 получаешь эти деньги как пособие. Будете ли вы играть в эту игру?

Теперь немного изменим условия: вам персонально предлагается игра с такими же условиями. Но кубики вы бросаете последовательно: один кубик в час. Условия те же. Будете ли вы играть в эту игру?

Скорее всего, вы удивитесь, для чего вам предлагается второй вариант. Ведь в обоих ситуациях вероятность выигрыша или проигрыша одинакова. Можно сказать, что система эргодична: вероятность по ансамблю (1-й случай) соответствует вероятности по времени (2-й случай). Важно решиться или отказаться, а конкретная реализация вас не заботит.

Теперь немного изменим условия для персональной игры. Вам предлагается все тоже самое. Но предоставляется возможность переиграть. Стоимость повторного броска: 10 000 рублей. Можно делать неограниченное число попыток. Примерно прикинув шансы, вы понимаете, что это достаточно выгодная игра, и соглашаетесь. Теперь результаты по времени и по ансамблю будут расходиться. Участники персональный игры будут чаще показывать лучшие результаты. Система перестает быть эргодичной: по результатам ансамбля нельзя сделать выводы о результатах по времени.

28 февраля Нассим Николас Талеб выступит с полнодневной лекцией в Москве

Прозрение Талеба, которым он делится с читателями в своей новой книге, заключается в том, что специалисты социальных наук, а именно экономисты (особенно «любимые» Талебом), социологи и психологи традиционно смешивают вероятность по ансамблю и вероятность по времени. Смешивают так, будто они всегда тождественны. Этого делать нельзя. Очень многие рассматриваемые системы неэргодичны.

Что такое эргодичность

В контексте новой книги Талеба эргодичность появляется, когда совокупность (ансамбль) игроков обладает такими же статистическими характеристиками, как один игрок на протяжении времени (вспомним пример с игрой в кости). Вероятности по ансамблю и вероятности по времени равны. Отсутствие эргодичности означает, что свойства риска не переносятся напрямую с наблюдаемой вероятности на отдачу от стратегии, которую можно прекратить, например, катастрофа.

Как правильно рисковать

Чтобы лучше понять идею Талеба, давайте представим, что вам предложили купить за 300 тысяч рублей онлайн-курс по продвижению бизнеса через Facebook, и вам сообщили, что 90% из числа тех, кто его прошел, значительно улучшили показатели бизнеса и отбили инвестиции в курс. Вы знаете, что продавцу можно доверять, но в последний момент вспоминаете, что вероятность по ансамблю (эти самые 90%) нельзя смешивать с вероятностью по времени — вашим персональным результатом. Итог? Да, вы поступили правильно. Предлагаемая программа устарела, сам Facebook из-за высокой конкуренции уже не приносит впечатляющих результатов, а значит, вероятность, что вы попадете в те самые 90% персонально для вас стала около 20%. Система неэргодична.

Талеб предлагает эту идею применить к событиям с низкой вероятностью. Допустим, что из-за стресса вы в возрасте 35 лет захотели начать курить и к тому же начали регулярно питаться фаст-фудом. Известно, что выкуренная сигарета не приведет вас к смерти, а ужин, состоящий из «колы» и пяти гамбургеров, не превратит вас в инвалида. Но если вы станете регулярно много курить и питаться фаст-фудом, то в какой-то момент с вами могут произойти необратимые изменения. Ухудшение здоровья будет неизбежным, а на горизонте замаячит смерть.

Из этого Талеб выводит принцип, что субъекту требуется принимать любой риск так, как если бы ему пришлось принимать этот риск неоднократно — с определенной частотой — на протяжении срока оставшейся жизни.

«Если вы подвергаетесь крошечной вероятности катастрофы („одноразовый“ риск), выживаете, подвергаетесь ей снова (еще один „одноразовый“ риск) и так далее, в конце концов, вы со стопроцентной вероятностью потерпите крах», — поясняет Талеб в приложении к своей книге.

Путаница возникает, потому что вам кажется, что, если «одноразовый» риск неопасен, еще один такой риск тоже неопасен. Начинает вырабатываться павловский условный рефлекс. Постепенно у вас формируется зловещая привычка, которая может привести к смерти.

Стоит учесть, что различные риски дают кумулятивный эффект. Если вы много курите, едите гамбургеры по вечерам и чизкейки ночью, запиваете их виски, принимаете наркотики, прыгаете с парашютом, бегаете марафоны без подготовки, не выплачиваете кредиты, гуляете по замерзшим озерам в феврале, подрабатываете мытьем окон небоскребов, работаете на стройке, не соблюдая технику безопасности, подрабатываете электриком, снова не соблюдая технику безопасности, не пристегиваетесь за рулем автомобиля, перебегаете автомагистрали там, где это запрещено, деретесь на свадьбах и в барах, то можно с высокой степенью точности сказать, что своих внуков вы вряд ли отправите в школу. Даже если у вас будут внуки, вас к тому времени уже не будет.

28 февраля Нассим Николас Талеб выступит с полнодневной лекцией в Москве

Но есть хорошие новости: некоторым классам риска можно смело приписать почти нулевую вероятность.

Если пользоваться принципом Талеба, то возможно вам придется жить с набором ограничений. Но Талеб приводит убедительный аргумент в пользу такой стратегии: «Если я буду лелеять свою „утонченную паранойю“, пусть я окажусь не прав, — цена для меня будет невысока. Если моя паранойя спасет меня хоть однажды, этого будет достаточно».

Хуже, чем смерть

Перейдем от личной паранойи к коллективной. Талеб на самом деле считает, что нам не стоит слишком уж параноидально относиться к самим себе. В своей новой книге Талеб, например, практически пропагандирует не особо полезную пиццу. (Зато она сытная и дешёвая.) «Лучше тревожиться о куда более опасных вещах», — заявляет философ.

В быту популярно выражение «лучше, чем секс». Так люди порой характеризуют занятия, которым им особенно приятно заниматься — горные лыжи, яхтинг, дайвинг, полёты на вертолете… А есть ли что-то хуже, чем ваша смерть? На своем семинаре Талеб попросил 90 человек ответить на вопрос: «Каково худшее событие, которое может с вами произойти?» 88 участников ответили: «Моя смерть».

Но Талеб уверен, что смерть может быть худшим сценарием лишь для психопата. Он стал расспрашивать участников семинара: «Ваша смерть плюс смерть ваших детей…плюс гибель человечества хуже, чем одна только ваша смерть?»

Можно сказать, что срок жизни человека конечен, тогда как человечество должно жить вечно. Или: я заменим, человечество и экосистема — нет. Именно от этого постулата Талеб предлагает отталкиваться при принятии рискованных решений в нашей жизни. Насколько они безопасны для вас, для коллектива или всего человечества? Если есть риск краха, так поступать не стоит.

Что такое подлинная храбрость

Когда люди узнают об античных добродетелях, их часто удивляет необычное сочетание качеств. Сюда входят и храбрость, и благоразумие. Насколько эти качества совместимы?

Талеб уверен, что совместимость полная, но только в том случае, когда человек действует неэгоистично.

Храбрость — это когда вы жертвуете собственным благополучием ради того, чтобы выжили уровни выше вашего. Тогда как эгоистическая храбрость — не храбрость вовсе.

Когда взрослый мужчина спасает тонущего ребенка в ледяной воде — это храбро, мужественно и одновременно благоразумно с точки зрения системной природы мира. Взрослый, скорее всего, отделается простудой или пневмонией, зато жизнь ребёнка будет спасена. Такая храбрость добродетельна. Но если вы играете в казино, это не подвиг и не храбрость вовсе.

Логика принятия риска

Сведем все описанное в этой статье к нескольким выводам.

1. Можно любить риск, но всячески уклоняться от краха.

Это основа стратегии Талеба. Например, вы можете 10% ваших сбережений хранить в потенциально высокодоходных акциях, но если вам предложат инвестировать в акции стартапа 100% своих сбережений или сыграть в русскую рулетку за миллион — откажитесь! В стратегии, допускающей крах, выгоды никогда не перешивают риск краха. Там, где возможны необратимые изменения, ведущие к краху, рисковать не стоит.

2. Обратите внимание, что эта идея подходит как к личному, так и социальному уровню.

«Заработать деньги, не принимая хвостовой риск, можно миллионом способов, — заявляет Талеб. — И миллионом способов можно решить все проблемы (скажем, накормить мир (Талеб противник ГМО-продуктов, в которых многие видят дешевую альтернативу для спасения голодных детей Африки. — прим.автора.)), не прибегая к сложным технологиям, которые делают нас хрупкими и чреваты хвостовой катастрофой».

«Когда я слышу, как кто-то говорит: „Нам нужно принять (хвостовой) риск“, — продолжает Талеб, — я понимаю, что это не выживший практик, а ученый-финансовед или банкир; последние терпят крах почти всегда, причем обычно за счет других людей».

3. Принимайте любой риск так, как если бы вам пришлось принимать его неоднократно на протяжении срока оставшейся жизни.

Этот принцип — отличный способ избегать пристрастия к «вредным» привычкам.

И наконец:

4. Будьте храбры: иногда стоит жертвовать собственным благополучием ради того, чтобы выжили уровни выше вашего.

Если вы зарабатываете приличные деньги в компании, которая, вы знаете, наносит серьезный ущерб окружающей среде, поступите так, как считаете правильным, а не приноравливайте этику к своей профессии.

«Как-то нерационально!» — может возразить читатель, дочитывающий эту статью, но не читавший самой книги. «Как раз рационально», — возразит ему Талеб. В своей книге он по-новому определяет рациональное и развенчивает наивный подход к этому понятию.

28 февраля Нассим Николас Талеб выступит с полнодневной лекцией в Москве

«Рациональность, — этим определением он завершает последнюю главу книги, — это уклонение от системного краха».

Всё, что работает на недопущение системного краха, является рациональным.

Хотите получать новости?

Подписывайтесь на нашу рассылку